Сравнение SNIDX с SMTRX
SNIDX (AllianceBernstein Intermediate Duration Portfolio) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNIDX charges 0.56%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности SNIDX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SNIDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 1.64%
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNIDX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SNIDX AllianceBernstein Intermediate Duration Portfolio | -0.27% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.00% |
Correlation
The correlation between SNIDX and SMTRX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNIDX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
SNIDX
SMTRX
Сравнение SNIDX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Intermediate Duration Portfolio (SNIDX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNIDX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNIDX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.00 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок SNIDX и SMTRX
Максимальная просадка SNIDX за все время составила -18.79%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNIDX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNIDX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -0.21% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -0.10% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -0.08% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNIDX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNIDX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 2.33% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 2.33% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 2.33% | +2.53% |
Сравнение комиссий SNIDX и SMTRX
SNIDX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNIDX и SMTRX
Дивидендная доходность SNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNIDX AllianceBernstein Intermediate Duration Portfolio | 4.24% | 3.30% | 4.32% | 2.53% | 2.04% | 2.72% | 4.27% | 3.01% | 5.37% | 2.58% | 3.90% | 4.34% |
Часто задаваемые вопросы
SNIDX and SMTRX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SNIDX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор