PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNIDX с APGZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNIDX с APGZX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SNIDX (AllianceBernstein Intermediate Duration Portfolio) and APGZX (AB Large Cap Growth Fund Class Z) are both mutual funds - SNIDX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by AllianceBernstein, while APGZX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, SNIDX returned 1.64%/yr vs 16.55%/yr for APGZX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SNIDX charges 0.56%/yr vs 0.52%/yr for APGZX.

Доходность

Сравнение доходности SNIDX и APGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianceBernstein Intermediate Duration Portfolio (SNIDX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNIDX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у APGZX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции SNIDX уступали акциям APGZX по среднегодовой доходности: 1.64% против 16.55% соответственно.

SNIDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.19%
3 года*
3.15%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
1.64%

APGZX

1 день
0.00%
1 месяц
1.00%
С начала года
4.85%
6 месяцев
3.57%
1 год
14.90%
3 года*
19.18%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNIDX и APGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNIDX
AllianceBernstein Intermediate Duration Portfolio		-0.28%6.19%1.26%4.15%-13.85%-1.05%7.16%8.67%2.28%3.88%
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		4.85%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%31.81%

Correlation

The correlation between SNIDX and APGZX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.02

Over the past year, SNIDX and APGZX have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianceBernstein Intermediate Duration Portfolio

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Часто сравнивают с SNIDX:
SNIDX с QUASXSNIDX с LCTRXSNIDX с AWFSNIDX с LCTIXSNIDX с ACGYXSNIDX с TIBDXSNIDX с AAIIX
Часто сравнивают с APGZX:
APGZX с FXAIXAPGZX с VOOAPGZX с INDEXAPGZX с vugAPGZX с QQQAPGZX с SCVAXAPGZX с RAFGX

Доходность на риск

SNIDX vs. APGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNIDX
Ранг доходности на риск SNIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNIDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNIDX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNIDX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNIDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNIDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNIDX c APGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Intermediate Duration Portfolio (SNIDX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNIDXAPGZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.03

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.50

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

0.97

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

3.59

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNIDX vs. APGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNIDX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APGZX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNIDX и APGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNIDXAPGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.03

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.55

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.84

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.82

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SNIDX и APGZX

Максимальная просадка SNIDX за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки APGZX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNIDX и APGZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNIDXAPGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-33.87%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-15.21%

+11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.54%

-21.57%

+15.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-33.87%

+15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.79%

-33.87%

+15.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-1.47%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-6.02%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

4.09%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SNIDX и APGZX

Текущая волатильность для AllianceBernstein Intermediate Duration Portfolio (SNIDX) составляет 1.59%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что SNIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNIDXAPGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

3.32%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

10.93%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

14.36%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

20.15%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

19.66%

-14.80%

Сравнение комиссий SNIDX и APGZX

SNIDX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии APGZX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNIDX и APGZX

Дивидендная доходность SNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности APGZX в 9.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		9.31%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%0.00%
SNIDX
AllianceBernstein Intermediate Duration Portfolio		4.24%3.30%4.32%2.53%2.04%2.72%4.27%3.01%5.37%2.58%3.90%4.34%

Часто задаваемые вопросы

SNIDX and APGZX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APGZX has higher volatility (3.32%) compared to SNIDX (1.59%). In terms of maximum drawdown, SNIDX dropped -18.79% vs APGZX's -33.87%.

APGZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNIDX и APGZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор