Сравнение SNIDX с AWF
SNIDX (AllianceBernstein Intermediate Duration Portfolio) and AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) are both mutual funds - SNIDX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by AllianceBernstein, while AWF is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, SNIDX returned 1.45%/yr vs 5.58%/yr for AWF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SNIDX charges 0.56%/yr vs 1.00%/yr for AWF.
Доходность
Сравнение доходности SNIDX и AWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNIDX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у AWF с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции SNIDX уступали акциям AWF по среднегодовой доходности: 1.45% против 5.58% соответственно.
SNIDX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 0.27%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 1.45%
AWF
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- -1.30%
- С начала года
- -1.02%
- 1 год
- -0.73%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.58%
Сравнение доходности по годам SNIDX и AWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNIDX AllianceBernstein Intermediate Duration Portfolio | 0.18% | 6.19% | 1.26% | 4.15% | -13.85% | -1.05% | 7.16% | 8.67% | 2.28% | 3.88% |
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | -1.02% | 7.54% | 14.30% | 18.37% | -16.62% | 9.95% | 4.40% | 23.40% | -11.35% | 7.77% |
Correlation
The correlation between SNIDX and AWF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1993 г. | 0.08 |
Over the past year, SNIDX and AWF have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNIDX vs. AWF — Ранг доходности на риск
SNIDX
AWF
Сравнение SNIDX c AWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Intermediate Duration Portfolio (SNIDX) и AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNIDX | AWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.07 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | -0.16 | +3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNIDX и AWF
Максимальная просадка SNIDX за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки AWF в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNIDX и AWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNIDX | AWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -55.54% | +36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -10.19% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.54% | -11.12% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -25.25% | +6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.79% | -40.12% | +21.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -5.15% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -12.29% | +10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 4.57% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNIDX и AWF
Текущая волатильность для AllianceBernstein Intermediate Duration Portfolio (SNIDX) составляет 1.33%, в то время как у AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что SNIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNIDX | AWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.03% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 7.41% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 8.83% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 12.11% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 15.18% | -10.31% |
Сравнение комиссий SNIDX и AWF
SNIDX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AWF в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNIDX и AWF
Дивидендная доходность SNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности AWF в 7.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 7.73% | 7.81% | 7.47% | 7.33% | 10.30% | 6.48% | 6.68% | 6.62% | 7.97% | 6.03% | 7.73% | 10.28% |
SNIDX AllianceBernstein Intermediate Duration Portfolio | 4.23% | 3.30% | 4.32% | 2.53% | 2.04% | 2.72% | 4.27% | 3.01% | 5.37% | 2.58% | 3.90% | 4.34% |
Часто задаваемые вопросы
SNIDX and AWF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWF has higher volatility (2.03%) compared to SNIDX (1.33%). In terms of maximum drawdown, SNIDX dropped -18.79% vs AWF's -55.54%.
SNIDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNIDX и AWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор