PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNEX с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNEX с SLVP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNEX (StoneX Group Inc.) is a stock, while SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) is Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Over the past 10 years, SNEX returned 29.72%/yr vs 13.67%/yr for SLVP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNEX и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneX Group Inc. (SNEX) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNEX показывает доходность 71.98%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции SLVP по среднегодовой доходности: 29.72% против 13.67% соответственно.

SNEX

1 день
1.39%
1 месяц
3.01%
С начала года
71.98%
6 месяцев
75.17%
1 год
92.57%
3 года*
63.59%
5 лет*
40.37%
10 лет*
29.72%

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNEX и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNEX
StoneX Group Inc.		71.98%45.65%32.70%16.21%55.59%5.79%18.57%33.49%-13.99%7.40%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between SNEX and SLVP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.12

The correlation between SNEX and SLVP shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StoneX Group Inc.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с SNEX:
SNEX с QQQSNEX с MAINSNEX с CCAPSNEX с FASTSNEX с ^GSPCSNEX с CSWCSNEX с GAIN
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

SNEX vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNEX
Ранг доходности на риск SNEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNEX c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNEXSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.12

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.40

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

3.36

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

8.53

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNEX vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNEX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVP равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNEX и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNEXSLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.38

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.32

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.09

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SNEX и SLVP

Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNEXSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.89%

-80.47%

-17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-33.57%

+12.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-33.57%

+12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-54.78%

+30.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.65%

-62.03%

+13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-26.25%

+15.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.93%

-46.82%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

13.18%

-5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SNEX и SLVP

StoneX Group Inc. (SNEX) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеют волатильность 17.29% и 17.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNEXSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.29%

17.59%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.77%

43.22%

-12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.87%

53.06%

-11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.99%

42.76%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.43%

42.24%

-5.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNEX и SLVP

SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%
SNEX
StoneX Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNEX and SLVP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (17.59%) compared to SNEX (17.29%). In terms of maximum drawdown, SNEX dropped -97.89% vs SLVP's -80.47%.

SNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNEX и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор