PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNDK с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNDK с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNDK (Sandisk Corporation) is a stock, while DBE (Invesco DB Energy Fund) is Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Over the past year, SNDK returned 4319.09% vs 81.31% for DBE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SNDK и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sandisk Corporation (SNDK) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNDK показывает доходность 641.29%, что значительно выше, чем у DBE с доходностью 79.04%.

SNDK

1 день
-3.92%
1 месяц
25.13%
С начала года
641.29%
6 месяцев
724.94%
1 год
4,319.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNDK и DBE

2026 (YTD)2025
SNDK
Sandisk Corporation		641.29%388.44%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-6.65%

Correlation

The correlation between SNDK and DBE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sandisk Corporation

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с SNDK:
SNDK с MUSNDK с WDCSNDK с STXSNDK с SIMOSNDK с LITESNDK с CIENSNDK с INTC
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

SNDK vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNDK
Ранг доходности на риск SNDK: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNDK: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDK: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDK: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNDK c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandisk Corporation (SNDK) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNDKDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
44.77
2.33

+42.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.35
2.87

+5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.16

1.39

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

139.96

5.67

+134.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

428.17

11.08

+417.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNDK vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNDK на текущий момент составляет 44.77, что выше коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNDK и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNDKDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.77

2.33

+42.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

16.26

0.09

+16.17

Просадки

Сравнение просадок SNDK и DBE

Максимальная просадка SNDK за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDK и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNDKDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-86.69%

+39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.34%

-14.41%

-16.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-32.03%

+28.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-57.30%

+43.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.23%

7.37%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SNDK и DBE

Sandisk Corporation (SNDK) имеет более высокую волатильность в 25.55% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что SNDK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNDKDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.55%

13.05%

+12.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.71%

30.97%

+39.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.99%

35.07%

+62.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.97%

29.41%

+67.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.97%

28.34%

+68.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNDK и DBE

SNDK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
SNDK
Sandisk Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNDK and DBE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNDK has higher volatility (25.55%) compared to DBE (13.05%). In terms of maximum drawdown, SNDK dropped -47.50% vs DBE's -86.69%.

SNDK currently has the higher Sharpe Ratio (44.77 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNDK и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор