PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SND с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SND с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smart Sand, Inc. (SND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SND и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smart Sand, Inc. (SND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SND и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SND
Smart Sand, Inc.		25.25%89.81%22.13%7.82%0.56%3.49%-31.75%13.51%-74.36%-47.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SND показывает доходность 25.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

SND

1 день
-2.15%
1 месяц
19.29%
С начала года
25.25%
6 месяцев
140.00%
1 год
113.96%
3 года*
47.11%
5 лет*
16.42%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smart Sand, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SND:
SND с SAND
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SND vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SND
Ранг доходности на риск SND: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SND: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SND: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SND: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SND: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SND: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SND c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smart Sand, Inc. (SND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.01

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.53

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

1.55

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

7.31

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SND vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SND на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SND и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.01

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.83

-0.93

Корреляция

Корреляция между SND и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SND и VOO

Дивидендная доходность SND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SND
Smart Sand, Inc.		2.99%3.75%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SND и VOO

Максимальная просадка SND за все время составила -97.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SND и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SNDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.14%

-33.99%

-63.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.36%

-11.98%

-20.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.32%

-24.52%

-45.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.32%

-5.55%

-67.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.44%

-3.72%

-77.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.55%

2.55%

+15.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SND и VOO

Smart Sand, Inc. (SND) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.67%

5.34%

+12.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.89%

9.47%

+46.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.45%

18.11%

+48.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.20%

16.82%

+46.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.45%

17.99%

+54.46%