Сравнение SNBR с MSFT
SNBR (Sleep Number Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SNBR operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SNBR returned -32.12%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNBR и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNBR показывает доходность -94.35%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции SNBR уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -32.12% против 24.64% соответственно.
SNBR
- 1 день
- 36.42%
- 1 месяц
- -84.08%
- С начала года
- -94.35%
- 6 месяцев
- -92.83%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- -70.86%
- 5 лет*
- -66.40%
- 10 лет*
- -32.12%
MSFT
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам SNBR и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBR Sleep Number Corporation | -94.35% | -44.49% | 2.76% | -42.92% | -66.08% | -6.43% | 66.25% | 55.18% | -15.59% | 66.18% |
MSFT Microsoft Corporation | -13.46% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between SNBR and MSFT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 1998 г. | 0.22 |
The correlation between SNBR and MSFT shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNBR:
$10.98M
MSFT:
$3.10T
SNBR:
-$5.38
MSFT:
$16.79
SNBR:
0.01
MSFT:
9.76
SNBR:
$1.02B
MSFT:
$318.27B
SNBR:
$592.60M
MSFT:
$217.41B
SNBR:
$40.58M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNBR vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SNBR
MSFT
Сравнение SNBR c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sleep Number Corporation (SNBR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNBR | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.30 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -0.64 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNBR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.41 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.44 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.91 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.74 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок SNBR и MSFT
Максимальная просадка SNBR за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNBR и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNBR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -69.38% | -30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.17% | -33.91% | -63.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.11% | -33.91% | -65.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | -37.15% | -62.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.76% | -37.15% | -62.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.68% | -22.65% | -77.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.14% | -21.78% | -30.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.50% | 16.07% | +34.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNBR и MSFT
Sleep Number Corporation (SNBR) имеет более высокую волатильность в 125.86% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что SNBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNBR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 125.86% | 10.32% | +115.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 166.01% | 22.34% | +143.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.98% | 25.25% | +134.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.31% | 26.63% | +75.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.19% | 27.05% | +55.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNBR и MSFT
SNBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SNBR Sleep Number Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNBR и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sleep Number Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNBR и MSFT
SNBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sleep Number Corporation сообщила о валовой прибыли в 184.60K при выручке в 319.00K, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SNBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sleep Number Corporation сообщила об операционной прибыли в -36.90K при выручке в 319.00K, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SNBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sleep Number Corporation сообщила о чистой прибыли в -50.30K при выручке в 319.00K, что соответствует чистой рентабельности -15.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
SNBR and MSFT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNBR has higher volatility (125.86%) compared to MSFT (10.32%). In terms of maximum drawdown, SNBR dropped -99.76% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNBR и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор