PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNBR с VMFXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNBR с VMFXX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SNBR (Sleep Number Corporation) is a stock, while VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) is Money Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, SNBR returned -66.40%/yr vs 2.39%/yr for VMFXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNBR и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sleep Number Corporation (SNBR) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNBR показывает доходность -94.35%, что значительно ниже, чем у VMFXX с доходностью 1.50%.

SNBR

1 день
36.42%
1 месяц
-84.08%
С начала года
-94.35%
6 месяцев
-92.83%
1 год
-95.01%
3 года*
-70.86%
5 лет*
-66.40%
10 лет*
-32.12%

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNBR и VMFXX

2026 (YTD)20252024202320222021
SNBR
Sleep Number Corporation		-94.35%-44.49%2.76%-42.92%-66.08%-27.13%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%4.24%1.64%4.64%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between SNBR and VMFXX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sleep Number Corporation

Vanguard Federal Money Market Fund

Часто сравнивают с SNBR:
SNBR с VOOSNBR с SPYSNBR с HEI-ASNBR с BURSNBR с CPRTSNBR с POOLSNBR с AMZN
Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX

Доходность на риск

SNBR vs. VMFXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNBR
Ранг доходности на риск SNBR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNBR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNBR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNBR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNBR: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNBR: 11
Ранг коэф-та Мартина
VMFXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNBR c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sleep Number Corporation (SNBR) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNBRVMFXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
3.67

-4.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNBR vs. VMFXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNBR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа VMFXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNBR и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNBRVMFXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

3.67

-4.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

2.60

-3.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

2.60

-2.73

Просадки

Сравнение просадок SNBR и VMFXX

Максимальная просадка SNBR за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNBR и VMFXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNBRVMFXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.76%

0.00%

-99.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.17%

0.00%

-97.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.11%

0.00%

-99.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.71%

0.00%

-99.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.68%

0.00%

-99.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.14%

0.00%

-52.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.50%

0.00%

+50.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SNBR и VMFXX

Sleep Number Corporation (SNBR) имеет более высокую волатильность в 125.86% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что SNBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNBRVMFXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

125.86%

0.30%

+125.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

166.01%

0.79%

+165.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

159.98%

1.12%

+158.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.31%

0.94%

+101.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.19%

0.94%

+81.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNBR и VMFXX

SNBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

ПозицияTTM202520242023
SNBR
Sleep Number Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%

Часто задаваемые вопросы

SNBR and VMFXX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNBR has higher volatility (125.86%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, SNBR dropped -99.76% vs VMFXX's 0.00%.

VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNBR и VMFXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор