Сравнение SNBR с CPRT
SNBR (Sleep Number Corporation) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. SNBR operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, SNBR returned -32.12%/yr vs 17.51%/yr for CPRT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNBR и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNBR показывает доходность -94.35%, что значительно ниже, чем у CPRT с доходностью -20.92%. За последние 10 лет акции SNBR уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: -32.12% против 17.51% соответственно.
SNBR
- 1 день
- 36.42%
- 1 месяц
- -84.08%
- С начала года
- -94.35%
- 6 месяцев
- -92.83%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- -70.86%
- 5 лет*
- -66.40%
- 10 лет*
- -32.12%
CPRT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -20.92%
- 6 месяцев
- -20.04%
- 1 год
- -38.25%
- 3 года*
- -11.09%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение доходности по годам SNBR и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBR Sleep Number Corporation | -94.35% | -44.49% | 2.76% | -42.92% | -66.08% | -6.43% | 66.25% | 55.18% | -15.59% | 66.18% |
CPRT Copart, Inc. | -20.92% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between SNBR and CPRT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 1998 г. | 0.27 |
The correlation between SNBR and CPRT shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNBR:
$10.98M
CPRT:
$29.88B
SNBR:
-$5.38
CPRT:
$1.59
SNBR:
0.01
CPRT:
6.50
SNBR:
$1.02B
CPRT:
$4.64B
SNBR:
$592.60M
CPRT:
$2.11B
SNBR:
$40.58M
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNBR vs. CPRT — Ранг доходности на риск
SNBR
CPRT
Сравнение SNBR c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sleep Number Corporation (SNBR) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNBR | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.71 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.96 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -1.74 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNBR | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -1.62 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | -0.01 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.64 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.48 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок SNBR и CPRT
Максимальная просадка SNBR за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNBR и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNBR | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -72.49% | -27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.17% | -39.90% | -57.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.11% | -52.46% | -46.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | -52.46% | -47.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.76% | -52.46% | -47.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.68% | -51.50% | -48.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.14% | -16.55% | -35.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.50% | 22.05% | +28.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNBR и CPRT
Sleep Number Corporation (SNBR) имеет более высокую волатильность в 125.86% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что SNBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNBR | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 125.86% | 8.98% | +116.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 166.01% | 18.72% | +147.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.98% | 23.63% | +136.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.31% | 25.94% | +76.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.19% | 27.43% | +54.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNBR и CPRT
Ни SNBR, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNBR и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sleep Number Corporation и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNBR и CPRT
SNBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sleep Number Corporation сообщила о валовой прибыли в 184.60K при выручке в 319.00K, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
SNBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sleep Number Corporation сообщила об операционной прибыли в -36.90K при выручке в 319.00K, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
SNBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sleep Number Corporation сообщила о чистой прибыли в -50.30K при выручке в 319.00K, что соответствует чистой рентабельности -15.8%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
SNBR and CPRT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNBR has higher volatility (125.86%) compared to CPRT (8.98%). In terms of maximum drawdown, SNBR dropped -99.76% vs CPRT's -72.49%.
SNBR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNBR и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор