Сравнение SNBR с BLDR
SNBR (Sleep Number Corporation) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. SNBR operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, SNBR returned -32.12%/yr vs 19.75%/yr for BLDR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNBR и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNBR показывает доходность -94.35%, что значительно ниже, чем у BLDR с доходностью -28.43%. За последние 10 лет акции SNBR уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: -32.12% против 19.75% соответственно.
SNBR
- 1 день
- 36.42%
- 1 месяц
- -84.08%
- С начала года
- -94.35%
- 6 месяцев
- -92.83%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- -70.86%
- 5 лет*
- -66.40%
- 10 лет*
- -32.12%
BLDR
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -28.43%
- 6 месяцев
- -33.06%
- 1 год
- -35.04%
- 3 года*
- -15.93%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение доходности по годам SNBR и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBR Sleep Number Corporation | -94.35% | -44.49% | 2.76% | -42.92% | -66.08% | -6.43% | 66.25% | 55.18% | -15.59% | 66.18% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.43% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between SNBR and BLDR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
SNBR:
$10.98M
BLDR:
$8.09B
SNBR:
-$5.38
BLDR:
$2.63
SNBR:
0.01
BLDR:
0.55
SNBR:
$1.02B
BLDR:
$14.82B
SNBR:
$592.60M
BLDR:
$4.43B
SNBR:
$40.58M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNBR vs. BLDR — Ранг доходности на риск
SNBR
BLDR
Сравнение SNBR c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sleep Number Corporation (SNBR) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNBR | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.63 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -1.23 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNBR | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.73 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.26 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.42 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.11 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SNBR и BLDR
Максимальная просадка SNBR за все время составила -99.76%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNBR и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNBR | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -96.78% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.17% | -55.51% | -41.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.11% | -68.55% | -30.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | -68.55% | -31.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.76% | -68.55% | -31.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.68% | -65.12% | -34.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.14% | -47.86% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.50% | 28.41% | +22.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNBR и BLDR
Sleep Number Corporation (SNBR) имеет более высокую волатильность в 125.86% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что SNBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNBR | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 125.86% | 13.14% | +112.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 166.01% | 34.08% | +131.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.98% | 47.87% | +112.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.31% | 45.19% | +57.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.19% | 47.70% | +34.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNBR и BLDR
Ни SNBR, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNBR и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sleep Number Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNBR и BLDR
SNBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sleep Number Corporation сообщила о валовой прибыли в 184.60K при выручке в 319.00K, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
SNBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sleep Number Corporation сообщила об операционной прибыли в -36.90K при выручке в 319.00K, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
SNBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sleep Number Corporation сообщила о чистой прибыли в -50.30K при выручке в 319.00K, что соответствует чистой рентабельности -15.8%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
SNBR and BLDR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNBR has higher volatility (125.86%) compared to BLDR (13.14%). In terms of maximum drawdown, SNBR dropped -99.76% vs BLDR's -96.78%.
SNBR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNBR и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор