Сравнение SNBR с AMZN
SNBR (Sleep Number Corporation) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SNBR in Furnishings, Fixtures & Appliances, AMZN in Internet Retail. Over the past 10 years, SNBR returned -32.12%/yr vs 21.13%/yr for AMZN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNBR и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNBR показывает доходность -94.35%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции SNBR уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: -32.12% против 21.13% соответственно.
SNBR
- 1 день
- 36.42%
- 1 месяц
- -84.08%
- С начала года
- -94.35%
- 6 месяцев
- -92.83%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- -70.86%
- 5 лет*
- -66.40%
- 10 лет*
- -32.12%
AMZN
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 24.79%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение доходности по годам SNBR и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBR Sleep Number Corporation | -94.35% | -44.49% | 2.76% | -42.92% | -66.08% | -6.43% | 66.25% | 55.18% | -15.59% | 66.18% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.59% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between SNBR and AMZN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 1998 г. | 0.23 |
The correlation between SNBR and AMZN shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNBR:
$10.98M
AMZN:
$2.68T
SNBR:
-$5.38
AMZN:
$8.37
SNBR:
0.01
AMZN:
3.59
SNBR:
$1.02B
AMZN:
$742.78B
SNBR:
$592.60M
AMZN:
$348.59B
SNBR:
$40.58M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNBR vs. AMZN — Ранг доходности на риск
SNBR
AMZN
Сравнение SNBR c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sleep Number Corporation (SNBR) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNBR | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.13 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.85 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 2.03 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNBR | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.61 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.25 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.65 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.56 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок SNBR и AMZN
Максимальная просадка SNBR за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNBR и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNBR | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -94.40% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.17% | -21.74% | -75.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.11% | -30.88% | -68.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | -56.15% | -43.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.76% | -56.15% | -43.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.68% | -10.53% | -89.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.14% | -28.12% | -24.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.50% | 9.05% | +41.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNBR и AMZN
Sleep Number Corporation (SNBR) имеет более высокую волатильность в 125.86% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что SNBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNBR | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 125.86% | 7.85% | +118.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 166.01% | 20.63% | +145.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.98% | 30.18% | +129.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.31% | 35.52% | +66.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.19% | 32.47% | +49.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNBR и AMZN
Ни SNBR, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNBR и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sleep Number Corporation и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNBR и AMZN
SNBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sleep Number Corporation сообщила о валовой прибыли в 184.60K при выручке в 319.00K, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SNBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sleep Number Corporation сообщила об операционной прибыли в -36.90K при выручке в 319.00K, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
SNBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sleep Number Corporation сообщила о чистой прибыли в -50.30K при выручке в 319.00K, что соответствует чистой рентабельности -15.8%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
SNBR and AMZN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNBR has higher volatility (125.86%) compared to AMZN (7.85%). In terms of maximum drawdown, SNBR dropped -99.76% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNBR и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор