PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNAV с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAV с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SNAV (Mohr Sector Nav ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SNAV is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past 3 years, SNAV returned 13.38%/yr vs 11.14%/yr for USMV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNAV charges 1.30%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности SNAV и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNAV показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

SNAV

1 день
0.29%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
8.30%
С начала года
10.47%
1 год
18.51%
3 года*
13.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAV и USMV

2026 (YTD)202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		10.47%15.54%11.11%12.29%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%8.76%

Correlation

The correlation between SNAV and USMV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г.

0.71

The correlation between SNAV and USMV shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SNAV и USMV

Секторы
SNAV
USMV

Технологии

46.0%
33.9%

Финансовые услуги

9.6%
11.7%

Промышленность

8.0%
6.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.7%

Здравоохранение

7.9%
12.6%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
9.4%

Энергетика

2.7%
2.7%

Коммунальные услуги

2.6%
6.9%

Недвижимость

2.6%
2.5%

Сырьевые материалы

1.9%
2.4%

Технологии

SNAV
46.0%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

SNAV
9.6%
USMV
11.7%

Промышленность

SNAV
8.0%
USMV
6.1%

Потребительский циклический сектор

SNAV
7.9%
USMV
5.7%

Здравоохранение

SNAV
7.9%
USMV
12.6%

Коммуникационные услуги

SNAV
6.9%
USMV
6.2%

Потребительский защитный сектор

SNAV
4.1%
USMV
9.4%

Энергетика

SNAV
2.7%
USMV
2.7%

Коммунальные услуги

SNAV
2.6%
USMV
6.9%

Недвижимость

SNAV
2.6%
USMV
2.5%

Сырьевые материалы

SNAV
1.9%
USMV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с RULESNAV с MFULSNAV с FSELXSNAV с SPTMSNAV с FTIFSNAV с RSSY
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

SNAV vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNAVUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.74

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.10

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

0.98

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

3.18

+6.26

SNAV vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNAV и USMV

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAVUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-33.10%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-6.46%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.61%

-9.36%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.24%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.87%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.98%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и USMV

Текущая волатильность для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) составляет 2.55%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что SNAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAVUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.00%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

6.41%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

8.53%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

12.38%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

14.50%

-0.87%

Сравнение комиссий SNAV и USMV

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и USMV

SNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

SNAV and USMV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (3.00%) compared to SNAV (2.55%). In terms of maximum drawdown, SNAV dropped -16.61% vs USMV's -33.10%.

On 3-year performance, SNAV leads with 13.38% vs 11.14% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNAV has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNAV has performed better with a 13.38% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.30% for SNAV.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for SNAV.

They also come from different issuers: Mohr Funds and iShares. Their fees differ too: 1.30% for SNAV and 0.15% for USMV.

SNAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAV и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор