PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAV с RULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAV с RULE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNAV (Mohr Sector Nav ETF) and RULE (Adaptive Core ETF) are both exchange-traded funds - SNAV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Mohr Funds, while RULE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Mohr Funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SNAV returned 15.73%/yr vs 20.04%/yr for RULE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNAV charges 1.30%/yr vs 1.10%/yr for RULE.

Доходность

Сравнение доходности SNAV и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNAV показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 44.19%.

SNAV

1 день
0.13%
1 месяц
6.05%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.40%
1 год
25.44%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

RULE

1 день
-0.83%
1 месяц
17.17%
С начала года
44.19%
6 месяцев
45.23%
1 год
51.11%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAV и RULE

2026 (YTD)202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		11.72%15.54%11.11%12.25%
RULE
Adaptive Core ETF		44.19%4.60%7.59%6.32%

Correlation

The correlation between SNAV and RULE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.78

The correlation between SNAV and RULE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNAV и RULE

Секторы
SNAV
RULE

Технологии

38.4%
54.4%

Финансовые услуги

16.5%
5.7%

Здравоохранение

14.5%
6.4%

Промышленность

6.6%
13.2%

Потребительский циклический сектор

6.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

5.8%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
0.8%

Энергетика

2.4%
2.4%

Коммунальные услуги

2.2%
0.0%

Недвижимость

2.1%
0.0%

Сырьевые материалы

1.6%
9.0%

Технологии

SNAV
38.4%
RULE
54.4%

Финансовые услуги

SNAV
16.5%
RULE
5.7%

Здравоохранение

SNAV
14.5%
RULE
6.4%

Промышленность

SNAV
6.6%
RULE
13.2%

Потребительский циклический сектор

SNAV
6.5%
RULE
3.2%

Коммуникационные услуги

SNAV
5.8%
RULE
5.0%

Потребительский защитный сектор

SNAV
3.4%
RULE
0.8%

Энергетика

SNAV
2.4%
RULE
2.4%

Коммунальные услуги

SNAV
2.2%
RULE
0.0%

Недвижимость

SNAV
2.1%
RULE
0.0%

Сырьевые материалы

SNAV
1.6%
RULE
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

Adaptive Core ETF

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с MFULSNAV с FTIFSNAV с RSSYSNAV с SPTMSNAV с UNOV
Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PBLRULE с HNDLRULE с RAARULE с AVMA

Доходность на риск

SNAV vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAVRULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.53

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.41

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.06

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

16.58

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAV vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RULE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAVRULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.45

+0.66

Просадки

Сравнение просадок SNAV и RULE

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и RULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAVRULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-30.48%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-12.65%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.61%

-20.21%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.83%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-14.96%

+12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.09%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и RULE

Текущая волатильность для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) составляет 3.05%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что SNAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAVRULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

9.51%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

17.58%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

20.28%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

14.83%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

14.83%

-1.20%

Сравнение комиссий SNAV и RULE

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии RULE в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и RULE

Ни SNAV, ни RULE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNAV and RULE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RULE has higher volatility (9.51%) compared to SNAV (3.05%). In terms of maximum drawdown, SNAV dropped -16.61% vs RULE's -30.48%.

On 3-year performance, RULE leads with 20.04% vs 15.73% for SNAV. On fees, RULE is cheaper at 1.10% per year. On volatility, SNAV has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RULE has performed better with a 20.04% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RULE is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.30% for SNAV.

SNAV and RULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SNAV is categorized as Large Cap Blend Equities, while RULE is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 1.30% for SNAV and 1.10% for RULE.

RULE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAV и RULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор