PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAV с MFUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAV с MFUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNAV (Mohr Sector Nav ETF) and MFUL (Mindful Conservative ETF) are both exchange-traded funds - SNAV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Mohr Funds, while MFUL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Mohr Funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SNAV returned 15.73%/yr vs 4.93%/yr for MFUL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNAV charges 1.30%/yr vs 1.10%/yr for MFUL.

Доходность

Сравнение доходности SNAV и MFUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNAV показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у MFUL с доходностью 3.49%.

SNAV

1 день
0.13%
1 месяц
6.05%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.40%
1 год
25.44%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUL

1 день
0.20%
1 месяц
1.28%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.47%
1 год
7.17%
3 года*
4.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAV и MFUL

2026 (YTD)202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		11.72%15.54%11.11%12.25%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.49%4.51%5.36%2.28%

Correlation

The correlation between SNAV and MFUL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.74

The correlation between SNAV and MFUL shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SNAV и MFUL

Секторы
SNAV
MFUL

Технологии

38.4%
25.8%

Финансовые услуги

16.5%
10.7%

Здравоохранение

14.5%
8.4%

Промышленность

6.6%
9.9%

Потребительский циклический сектор

6.5%
8.7%

Коммуникационные услуги

5.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.7%

Энергетика

2.4%
8.0%

Коммунальные услуги

2.2%
5.5%

Недвижимость

2.1%
2.4%

Сырьевые материалы

1.6%
5.5%

Технологии

SNAV
38.4%
MFUL
25.8%

Финансовые услуги

SNAV
16.5%
MFUL
10.7%

Здравоохранение

SNAV
14.5%
MFUL
8.4%

Промышленность

SNAV
6.6%
MFUL
9.9%

Потребительский циклический сектор

SNAV
6.5%
MFUL
8.7%

Коммуникационные услуги

SNAV
5.8%
MFUL
8.4%

Потребительский защитный сектор

SNAV
3.4%
MFUL
6.7%

Энергетика

SNAV
2.4%
MFUL
8.0%

Коммунальные услуги

SNAV
2.2%
MFUL
5.5%

Недвижимость

SNAV
2.1%
MFUL
2.4%

Сырьевые материалы

SNAV
1.6%
MFUL
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

Mindful Conservative ETF

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с RULESNAV с FTIFSNAV с RSSYSNAV с SPTMSNAV с UNOV
Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с RAAMFUL с MDIVMFUL с TSPXMFUL с USAFMFUL с DBMFMFUL с CGBL

Доходность на риск

SNAV vs. MFUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c MFUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAVMFULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.83

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.60

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.14

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

8.29

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAV vs. MFUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа MFUL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV и MFUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAVMFULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.83

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.02

+1.09

Просадки

Сравнение просадок SNAV и MFUL

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, примерно равная максимальной просадке MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и MFUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAVMFULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-16.41%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-3.36%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.61%

-4.74%

-11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.26%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-9.49%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.87%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и MFUL

Mohr Sector Nav ETF (SNAV) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что SNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAVMFULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.44%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

3.23%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

3.93%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

4.24%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

4.24%

+9.39%

Сравнение комиссий SNAV и MFUL

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MFUL в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и MFUL

SNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

ПозицияTTM2025202420232022
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.00%3.31%2.59%5.00%0.29%
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNAV and MFUL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNAV has higher volatility (3.05%) compared to MFUL (1.44%). In terms of maximum drawdown, SNAV dropped -16.61% vs MFUL's -16.41%.

On 3-year performance, SNAV leads with 15.73% vs 4.93% for MFUL. On fees, MFUL is cheaper at 1.10% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNAV has performed better with a 15.73% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUL is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.30% for SNAV.

MFUL has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for SNAV.

SNAV is categorized as Large Cap Blend Equities, while MFUL is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 1.30% for SNAV and 1.10% for MFUL.

SNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAV и MFUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор