PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAV с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAV с UNOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNAV (Mohr Sector Nav ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both Large Cap Blend Equities funds. SNAV is actively managed, while UNOV is passively managed. Over the past 3 years, SNAV returned 15.73%/yr vs 10.29%/yr for UNOV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SNAV charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.

Доходность

Сравнение доходности SNAV и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNAV показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью 5.56%.

SNAV

1 день
0.13%
1 месяц
6.05%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.40%
1 год
25.44%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.15%
1 месяц
1.93%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.77%
1 год
13.88%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAV и UNOV

2026 (YTD)202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		11.72%15.54%11.11%12.25%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		5.56%9.92%9.42%12.23%

Correlation

The correlation between SNAV and UNOV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.83

The correlation between SNAV and UNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNAV и UNOV

Секторы
SNAV
UNOV

Технологии

38.4%
36.2%

Финансовые услуги

16.5%
11.9%

Здравоохранение

14.5%
8.4%

Промышленность

6.6%
8.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.9%

Энергетика

2.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Технологии

SNAV
38.4%
UNOV
36.2%

Финансовые услуги

SNAV
16.5%
UNOV
11.9%

Здравоохранение

SNAV
14.5%
UNOV
8.4%

Промышленность

SNAV
6.6%
UNOV
8.1%

Потребительский циклический сектор

SNAV
6.5%
UNOV
10.1%

Коммуникационные услуги

SNAV
5.8%
UNOV
10.9%

Потребительский защитный сектор

SNAV
3.4%
UNOV
4.9%

Энергетика

SNAV
2.4%
UNOV
3.5%

Коммунальные услуги

SNAV
2.2%
UNOV
2.3%

Недвижимость

SNAV
2.1%
UNOV
1.9%

Сырьевые материалы

SNAV
1.6%
UNOV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с MFULSNAV с RULESNAV с FTIFSNAV с RSSYSNAV с SPTM
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с FJUNUNOV с HCMTUNOV с XMAGUNOV с UJUNUNOV с QUAL

Доходность на риск

SNAV vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAVUNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.50

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.63

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.08

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

15.01

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAV vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAVUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.92

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SNAV и UNOV

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и UNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAVUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-13.84%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-4.52%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.61%

-9.10%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.07%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-1.66%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.93%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и UNOV

Mohr Sector Nav ETF (SNAV) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что SNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAVUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.11%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

4.67%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

5.58%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

6.83%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

7.72%

+5.91%

Сравнение комиссий SNAV и UNOV

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и UNOV

Ни SNAV, ни UNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNAV and UNOV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNAV has higher volatility (3.05%) compared to UNOV (1.11%). In terms of maximum drawdown, SNAV dropped -16.61% vs UNOV's -13.84%.

On 3-year performance, SNAV leads with 15.73% vs 10.29% for UNOV. On fees, UNOV is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNAV has performed better with a 15.73% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNOV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for SNAV.

SNAV and UNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Mohr Funds and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for SNAV and 0.79% for UNOV.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAV и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор