PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAV с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNAV с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

SNAV и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNAV - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SNAV и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNAV и UNOV

2026 (YTD)202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		-0.41%15.54%11.11%12.25%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%12.23%

Доходность по периодам

С начала года, SNAV показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

SNAV

1 день
0.05%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.44%
1 год
16.82%
3 года*
12.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с MFULSNAV с FTIFSNAV с RSSYSNAV с USPXSNAV с BLCR
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий SNAV и UNOV

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.

SNAV
Mohr Sector Nav ETF
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Доходность на риск

SNAV vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAVUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.71

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.75

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

8.25

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAV vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAVUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.16

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.78

+0.08

Корреляция

Корреляция между SNAV и UNOV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и UNOV

Ни SNAV, ни UNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNAV и UNOV

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

SNAVUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-13.84%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-5.78%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-2.93%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-1.69%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.23%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и UNOV

Mohr Sector Nav ETF (SNAV) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNAVUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.73%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

4.56%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

8.51%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

6.78%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

7.77%

+6.03%