Сравнение SMZ с MSTZ
SMZ (Tradr 2X Short SMR Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. SMZ is passively managed, while MSTZ is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMZ charges 1.49%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности SMZ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMZ
- 1 день
- 17.30%
- 1 месяц
- 41.91%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | 40.22% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -7.72% |
Correlation
The correlation between SMZ and MSTZ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
SMZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение SMZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short SMR Daily ETF (SMZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMZ и MSTZ
Максимальная просадка SMZ за все время составила -77.30%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMZ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.30% | -99.38% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.11% | -97.53% | +52.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.36% | -94.55% | +55.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMZ и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 134.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.52% | 148.58% | +38.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.52% | 170.73% | +16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.52% | 170.73% | +16.79% |
Сравнение комиссий SMZ и MSTZ
SMZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMZ и MSTZ
Ни SMZ, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMZ and MSTZ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.49% for SMZ.
SMZ and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and REX. Their fees differ too: 1.49% for SMZ and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для SMZ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор