Сравнение SMZ с HDGE
SMZ (Tradr 2X Short SMR Daily ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. SMZ is passively managed, while HDGE is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SMZ charges 1.49%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности SMZ и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMZ
- 1 день
- 22.81%
- 1 месяц
- 29.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -14.75%
Сравнение доходности по годам SMZ и HDGE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | -13.39% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 0.06% |
Correlation
The correlation between SMZ and HDGE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMZ vs. HDGE — Ранг доходности на риск
SMZ
HDGE
Сравнение SMZ c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short SMR Daily ETF (SMZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.68 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок SMZ и HDGE
Максимальная просадка SMZ за все время составила -77.30%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMZ и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.30% | -93.88% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.88% | -93.16% | +30.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.15% | -70.12% | +37.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMZ и HDGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.86% | 18.36% | +173.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.86% | 24.18% | +167.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.86% | 23.56% | +168.30% |
Сравнение комиссий SMZ и HDGE
SMZ берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMZ и HDGE
SMZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.36% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMZ and HDGE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMZ is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMZ is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for SMZ.
They also come from different issuers: Tradr and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.49% for SMZ and 3.36% for HDGE.
Подберите оптимальное распределение для SMZ и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор