PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVTX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVTX с VMVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).

SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVTX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у VMVIX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции VMVIX по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.99% соответственно.

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с HMVYXSMVTX с FASOX
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Сравнение комиссий SMVTX и VMVIX

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SMVTX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVTX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVTXVMVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.05

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.53

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.46

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

6.81

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVTX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VMVIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVTXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.05

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между SMVTX и VMVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и VMVIX

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности VMVIX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и VMVIX

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и VMVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVTXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-61.61%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-12.43%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-19.81%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-43.08%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-4.73%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-8.52%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.67%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и VMVIX

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVTXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

4.25%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

8.75%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

16.36%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

16.10%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

18.80%

+1.79%