Сравнение SMVTX с FTVNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX).
SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVTX и FTVNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVTX и FTVNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 10.19% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -9.65% |
FTVNX Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund | -0.80% | -1.98% | 9.77% | 12.04% | -7.49% | 32.93% | 6.32% | 27.76% | -13.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVTX показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у FTVNX с доходностью -0.80%.
SMVTX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 14.46%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.46%
FTVNX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- -1.63%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVTX и FTVNX
SMVTX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FTVNX в 1.31%.
Доходность на риск
SMVTX vs. FTVNX — Ранг доходности на риск
SMVTX
FTVNX
Сравнение SMVTX c FTVNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVTX | FTVNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | -0.01 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 0.13 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.02 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.02 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | -0.04 | +12.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVTX | FTVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | -0.01 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.26 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.32 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SMVTX и FTVNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVTX и FTVNX
Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.92%, что больше доходности FTVNX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 14.92% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
FTVNX Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund | 1.61% | 1.59% | 1.08% | 1.31% | 2.13% | 1.41% | 0.14% | 1.03% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMVTX и FTVNX
Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки FTVNX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и FTVNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVTX | FTVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -42.81% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -14.52% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -20.46% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -8.75% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -6.32% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 6.09% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVTX и FTVNX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVTX | FTVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 4.52% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 12.41% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 21.23% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 18.30% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 21.77% | -1.18% |