PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVTX с AIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVTX с AIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).

SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVTX и AIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%5.70%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		2.49%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у AIO с доходностью 2.49%.

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%

AIO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.21%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с HMVYXSMVTX с FASOX
Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с XLKAIO с BSTAIO с SPYAIO с SPYIAIO с SPMOAIO с XLU

Сравнение комиссий SMVTX и AIO

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.

AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

SMVTX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVTX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVTXAIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.88

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.36

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.34

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

4.90

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVTX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа AIO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVTXAIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.88

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Корреляция

Корреляция между SMVTX и AIO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и AIO

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности AIO в 13.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		13.69%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и AIO

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и AIO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVTXAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-44.88%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-15.46%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-37.39%

+11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-6.21%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-11.22%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.23%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и AIO

Текущая волатильность для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) составляет 6.31%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVTXAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.79%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

13.80%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

23.20%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

22.01%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

27.03%

-6.44%