Сравнение SMVSX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVSX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVSX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 9.92% | 18.12% | 25.01% | 23.40% | 4.70% | 36.84% | 11.30% | 32.52% | -25.30% | 11.88% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVSX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у HWSAX с доходностью 9.00%.
SMVSX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- —
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVSX и HWSAX
SMVSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
SMVSX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
SMVSX
HWSAX
Сравнение SMVSX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVSX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.78 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.22 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.17 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 4.34 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVSX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.78 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.42 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SMVSX и HWSAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVSX и HWSAX
Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 7.77% | 8.54% | 7.42% | 4.78% | 9.57% | 15.80% | 0.48% | 2.36% | 26.72% | 15.91% | 0.00% | 0.00% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок SMVSX и HWSAX
Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVSX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.41% | -72.14% | +14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -16.44% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -26.98% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -1.09% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -11.03% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.43% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVSX и HWSAX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVSX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 4.45% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 12.99% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 23.99% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 21.71% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 24.65% | +2.51% |