PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVSX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVSX с ARSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).

SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVSX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVSX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		9.92%18.12%25.01%23.40%4.70%36.84%11.30%32.52%-25.30%11.88%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, SMVSX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%.

SMVSX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.68%
С начала года
9.92%
6 месяцев
16.43%
1 год
38.00%
3 года*
26.11%
5 лет*
18.03%
10 лет*
—

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund Class R6

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с SMVSX:
SMVSX с FXAIXSMVSX с IJRSMVSX с AVUVSMVSX с DFSVXSMVSX с VSCAXSMVSX с DFATSMVSX с CGGR
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с MMEYXARSMX с JMCRXARSMX с PVCMXARSMX с AVALXARSMX с SSCVXARSMX с DHSIX

Сравнение комиссий SMVSX и ARSMX

SMVSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Доходность на риск

SMVSX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVSX
Ранг доходности на риск SMVSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVSX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVSXARSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.04

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.18

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.02

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.07

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

-0.21

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVSX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVSX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVSX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVSXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.04

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.23

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.35

+0.20

Корреляция

Корреляция между SMVSX и ARSMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVSX и ARSMX

Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		7.77%8.54%7.42%4.78%9.57%15.80%0.48%2.36%26.72%15.91%0.00%0.00%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Просадки

Сравнение просадок SMVSX и ARSMX

Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и ARSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVSXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.41%

-51.75%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-12.25%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

-19.34%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-9.05%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-8.12%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.07%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVSX и ARSMX

Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVSXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

4.00%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

11.20%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.87%

18.48%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

17.88%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

19.60%

+7.56%