Сравнение SMVP.TO с SCHD
SMVP.TO (HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SMVP.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive United States Dividend Elite Champions Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, SMVP.TO returned 8.99% vs 29.93% for SCHD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMVP.TO charges 0.00%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности SMVP.TO и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMVP.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMVP.TO показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.52%.
SMVP.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам SMVP.TO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 5.14% | 1.65% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.46% | -4.34% |
Correlation
The correlation between SMVP.TO and SCHD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between SMVP.TO and SCHD shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMVP.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SMVP.TO
SCHD
Сравнение SMVP.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVP.TO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 7.00 | -5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 20.23 | -16.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVP.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.70 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.13 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок SMVP.TO и SCHD
Максимальная просадка SMVP.TO за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVP.TO и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMVP.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -26.93% | +14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -4.30% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -0.82% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -2.86% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.48% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVP.TO и SCHD
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SMVP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMVP.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.96% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 8.30% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 11.16% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 12.65% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 15.18% | -2.04% |
Сравнение комиссий SMVP.TO и SCHD
SMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVP.TO и SCHD
Дивидендная доходность SMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности SCHD в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 2.26% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMVP.TO and SCHD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMVP.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMVP.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.
SMVP.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. SMVP.TO tracks Solactive United States Dividend Elite Champions Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.00% for SMVP.TO and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для SMVP.TO и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор