PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVP.TO с HULC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVP.TO с HULC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO).

SMVP.TO и HULC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. HULC.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Index (CA NTR). Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMVP.TO и HULC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVP.TO и HULC.TO

2026 (YTD)2025
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		5.85%1.65%
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		-2.55%10.29%

Доходность по периодам

С начала года, SMVP.TO показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у HULC.TO с доходностью -2.55%.

SMVP.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-4.67%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.42%
1 год
8.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HULC.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-1.89%
1 год
14.87%
3 года*
19.91%
5 лет*
30.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с SMVP.TO:
SMVP.TO с CMVP.TOSMVP.TO с SDAY.NEOSMVP.TO с HCAL.TOSMVP.TO с HMAX.TOSMVP.TO с HYLD.TOSMVP.TO с VGG.TOSMVP.TO с VIG
Часто сравнивают с HULC.TO:
HULC.TO с HXS.TOHULC.TO с TULV.TOHULC.TO с FCUQ.TOHULC.TO с ZUQ.TOHULC.TO с TPU.TOHULC.TO с XMTM.TOHULC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий SMVP.TO и HULC.TO

SMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HULC.TO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

SMVP.TO vs. HULC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVP.TO
Ранг доходности на риск SMVP.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVP.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVP.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVP.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HULC.TO
Ранг доходности на риск HULC.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULC.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULC.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVP.TO c HULC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVP.TOHULC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.77

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.16

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.15

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

4.25

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVP.TO vs. HULC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVP.TO на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HULC.TO равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVP.TO и HULC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVP.TOHULC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.03

+0.44

Корреляция

Корреляция между SMVP.TO и HULC.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVP.TO и HULC.TO

Дивидендная доходность SMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как HULC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		2.13%1.93%
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMVP.TO и HULC.TO

Максимальная просадка SMVP.TO за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки HULC.TO в -81.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVP.TO и HULC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVP.TOHULC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-81.67%

+69.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.74%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-5.62%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-33.58%

+31.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.44%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVP.TO и HULC.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) составляет 3.05%, в то время как у Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что SMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HULC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVP.TOHULC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.50%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

10.49%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

19.33%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

47.01%

-33.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

53.97%

-40.48%