PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVP.TO с VGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVP.TO с VGG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO).

SMVP.TO и VGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. VGG.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMVP.TO и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVP.TO и VGG.TO

2026 (YTD)2025
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		5.52%1.65%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		-0.67%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, SMVP.TO показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у VGG.TO с доходностью -0.67%.

SMVP.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.91%
С начала года
5.52%
6 месяцев
6.41%
1 год
7.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGG.TO

1 день
1.95%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.23%
1 год
8.44%
3 года*
14.34%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Часто сравнивают с SMVP.TO:
SMVP.TO с CMVP.TOSMVP.TO с SDAY.NEOSMVP.TO с HCAL.TOSMVP.TO с HMAX.TOSMVP.TO с HYLD.TOSMVP.TO с VIGSMVP.TO с HULC.TO
Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий SMVP.TO и VGG.TO

SMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VGG.TO в 0.30%.

VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

SMVP.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVP.TO
Ранг доходности на риск SMVP.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVP.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVP.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVP.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVP.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVP.TOVGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.55

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.85

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.90

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

3.36

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVP.TO vs. VGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVP.TO на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGG.TO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVP.TO и VGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVP.TOVGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.94

-0.48

Корреляция

Корреляция между SMVP.TO и VGG.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVP.TO и VGG.TO

Дивидендная доходность SMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VGG.TO в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		1.94%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.11%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SMVP.TO и VGG.TO

Максимальная просадка SMVP.TO за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVP.TO и VGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVP.TOVGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-24.58%

+12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-11.10%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-4.43%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.96%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.02%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVP.TO и VGG.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что SMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVP.TOVGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.11%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

8.27%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

15.46%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

12.66%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

14.99%

-1.49%