Сравнение SMVLX с SHXPX
SMVLX (Smead Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. SMVLX charges 1.26%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMVLX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 12.13%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMVLX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 0.06% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between SMVLX and SHXPX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMVLX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
SMVLX
SHXPX
Сравнение SMVLX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVLX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 8.85 | -8.15 |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и SHXPX
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMVLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -0.13% | -39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.13% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -0.03% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMVLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 2.95% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 2.95% | +15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 2.95% | +16.52% |
Сравнение комиссий SMVLX и SHXPX
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и SHXPX
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMVLX Smead Value Fund | 1.47% | 1.67% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 0.22% | 3.14% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
SMVLX and SHXPX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMVLX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор