Сравнение SMTRX с FBDAX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and FBDAX (Franklin Total Return Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.63%/yr for FBDAX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и FBDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.22%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам SMTRX и FBDAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
FBDAX Franklin Total Return Fund | 0.28% |
Correlation
The correlation between SMTRX and FBDAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. FBDAX — Ранг доходности на риск
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBDAX
Сравнение SMTRX c FBDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Franklin Total Return Fund (FBDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTRX | FBDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и FBDAX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки FBDAX в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и FBDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | FBDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -20.02% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.18% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -2.76% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и FBDAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | FBDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 3.83% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 5.85% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 5.10% | -1.35% |
Сравнение комиссий SMTRX и FBDAX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FBDAX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и FBDAX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FBDAX в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDAX Franklin Total Return Fund | 4.59% | 4.37% | 4.05% | 3.36% | 3.56% | 2.48% | 3.18% | 4.12% | 3.03% | 2.30% | 1.85% | 3.56% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMTRX and FBDAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и FBDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор