Сравнение FBDAX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Total Return Fund (FBDAX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FBDAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBDAX или ITOT.
Основные характеристики
| FBDAX | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.28% | 19.69% |
| Дох-ть за 1 год | 11.17% | 31.05% |
| Дох-ть за 3 года | -1.96% | 9.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.43% | 14.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.50% | 12.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 6.51% | 13.16% |
| Макс. просадка | -20.01% | -55.21% |
| Текущая просадка | -5.93% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FBDAX и ITOT составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FBDAX и ITOT
С начала года, FBDAX показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 19.69%. За последние 10 лет акции FBDAX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 1.50% против 12.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBDAX и ITOT
FBDAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBDAX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Total Return Fund (FBDAX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDAX и ITOT
Дивидендная доходность FBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности ITOT в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDAX Franklin Total Return Fund | 3.70% | 3.55% | 3.57% | 2.48% | 3.18% | 3.82% | 3.03% | 2.30% | 1.84% | 2.87% | 3.99% | 4.10% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.25% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FBDAX и ITOT
Максимальная просадка FBDAX за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDAX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBDAX и ITOT
Текущая волатильность для Franklin Total Return Fund (FBDAX) составляет 1.08%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что FBDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.