Сравнение FBDAX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Total Return Fund (FBDAX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FBDAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBDAX или ITOT.
Корреляция
Корреляция между FBDAX и ITOT составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FBDAX и ITOT
Основные характеристики
FBDAX:
0.96
ITOT:
1.78
FBDAX:
1.40
ITOT:
2.40
FBDAX:
1.17
ITOT:
1.33
FBDAX:
0.37
ITOT:
2.72
FBDAX:
2.55
ITOT:
10.69
FBDAX:
2.00%
ITOT:
2.16%
FBDAX:
5.33%
ITOT:
12.99%
FBDAX:
-20.02%
ITOT:
-55.20%
FBDAX:
-8.01%
ITOT:
-0.53%
Доходность по периодам
С начала года, FBDAX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции FBDAX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 1.16% против 12.69% соответственно.
FBDAX
0.85%
0.85%
-0.56%
5.22%
-0.59%
1.16%
ITOT
4.10%
0.81%
10.75%
23.89%
13.94%
12.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBDAX и ITOT
FBDAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBDAX и ITOT
FBDAX
ITOT
Сравнение FBDAX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Total Return Fund (FBDAX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDAX и ITOT
Дивидендная доходность FBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности ITOT в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDAX Franklin Total Return Fund | 4.12% | 4.03% | 3.53% | 3.57% | 2.46% | 3.19% | 3.82% | 3.04% | 2.31% | 1.84% | 3.57% | 4.16% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.18% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок FBDAX и ITOT
Максимальная просадка FBDAX за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDAX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBDAX и ITOT
Текущая волатильность для Franklin Total Return Fund (FBDAX) составляет 1.25%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что FBDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.