Сравнение FBDAX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Total Return Fund (FBDAX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FBDAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FBDAX и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBDAX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDAX Franklin Total Return Fund | -0.59% | 7.17% | 2.00% | 6.00% | -14.70% | -0.59% | 7.39% | 9.78% | -1.56% | 3.71% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FBDAX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции FBDAX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 1.77% против 13.65% соответственно.
FBDAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.77%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBDAX и ITOT
FBDAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
FBDAX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
FBDAX
ITOT
Сравнение FBDAX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Total Return Fund (FBDAX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBDAX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.53 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 7.25 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDAX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.61 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.54 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FBDAX и ITOT составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDAX и ITOT
Дивидендная доходность FBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDAX Franklin Total Return Fund | 4.12% | 4.37% | 4.05% | 3.36% | 3.56% | 2.48% | 3.18% | 4.12% | 3.03% | 2.30% | 1.85% | 3.56% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок FBDAX и ITOT
Максимальная просадка FBDAX за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDAX и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBDAX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -55.20% | +35.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -12.34% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.02% | -25.36% | +5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.02% | -35.00% | +14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -5.51% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -7.02% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.61% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDAX и ITOT
Текущая волатильность для Franklin Total Return Fund (FBDAX) составляет 1.56%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FBDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBDAX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 5.49% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 9.78% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 18.68% | -14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 17.36% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 18.25% | -13.19% |