PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Total Return Fund (FBDAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Total Return Fund (FBDAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3536128495

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

3 авг. 1998 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FBDAX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Total Return Fund

Популярные сравнения:
FBDAX с ITOT
Популярные сравнения:
FBDAX с ITOT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin Total Return Fund (FBDAX) показал доход в 1.79% с начала года и 5.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBDAX составила 1.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FBDAX

С начала года

1.79%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.19%

1 год

5.13%

3 года

1.65%

5 лет

-0.21%

10 лет

1.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBDAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.61%2.03%-0.25%0.13%-0.72%1.79%
20240.01%-1.50%1.07%-2.55%1.90%0.94%2.43%1.43%1.37%-2.46%1.19%-1.57%2.11%
20233.40%-2.21%2.38%0.65%-0.99%-0.38%-0.18%-0.52%-2.51%-1.71%4.57%3.71%6.06%
2022-2.01%-1.81%-2.57%-3.90%-0.61%-2.44%2.17%-1.87%-4.47%-1.66%4.06%-0.37%-14.70%
2021-0.48%-1.57%-1.16%1.13%0.50%0.92%0.97%0.09%-0.79%-0.02%-0.13%-0.03%-0.61%
20202.12%0.84%-6.81%2.72%2.88%1.54%2.26%-0.24%-0.12%-0.47%2.10%0.71%7.39%
20192.12%0.39%1.83%0.21%1.45%1.10%0.48%1.87%-0.41%-0.11%0.05%0.12%9.44%
2018-0.94%-1.08%0.37%-0.70%0.40%0.00%0.42%0.56%-0.41%-1.06%0.15%0.76%-1.55%
20170.11%0.96%0.01%0.74%0.75%-0.07%0.46%0.66%-0.34%0.13%-0.03%0.28%3.71%
20160.41%-0.28%1.60%0.77%0.19%1.58%1.07%0.15%-0.13%-0.48%-2.27%0.54%3.13%
20151.28%0.06%0.23%-0.31%-0.24%-1.40%0.45%-0.95%-0.18%0.95%-0.16%-0.98%-1.28%
20141.14%0.92%0.06%0.89%1.45%-0.03%-0.10%1.07%-0.48%0.65%0.57%-0.06%6.23%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FBDAX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FBDAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBDAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Total Return Fund (FBDAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Total Return Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: -0.04
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.34$0.30$0.29$0.25$0.33$0.38$0.28$0.23$0.18$0.28$0.40

Дивидендный доход

3.84%4.07%3.55%3.57%2.48%3.18%3.82%3.03%2.30%1.84%2.87%4.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.01$0.03$0.03$0.30
2022$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.29
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.01$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.07$0.33
2019$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.07$0.38
2018$0.03$0.02$0.03$0.01$0.03$0.02$0.03$0.01$0.02$0.03$0.02$0.03$0.28
2017$0.03$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.00$0.03$0.05$0.23
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.05$0.18
2015$0.01$0.01$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.03$0.11$0.28
2014$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.16$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Total Return Fund показал максимальную просадку в 20.02%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Franklin Total Return Fund составляет 7.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.02%16 сент. 2021 г.27924 окт. 2022 г.———
-13.2%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.8115 июл. 2020 г.90
-13.03%21 мая 2008 г.12921 нояб. 2008 г.15030 июн. 2009 г.279
-8.38%29 мар. 2001 г.1216 апр. 2001 г.27931 мая 2002 г.291
-5.59%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1488 апр. 2014 г.235
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...