Сравнение SMTRX с BASBX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and BASBX (Brown Advisory Sustainable Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for BASBX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и BASBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BASBX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTRX и BASBX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
BASBX Brown Advisory Sustainable Bond Fund | -0.13% |
Correlation
The correlation between SMTRX and BASBX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. BASBX — Ранг доходности на риск
SMTRX
BASBX
Сравнение SMTRX c BASBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Brown Advisory Sustainable Bond Fund (BASBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTRX | BASBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.96 | 0.32 | -3.28 |
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и BASBX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки BASBX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и BASBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | BASBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.21% | -18.78% | +18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -4.36% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -5.65% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и BASBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | BASBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 3.83% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 5.70% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 5.09% | -2.62% |
Сравнение комиссий SMTRX и BASBX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BASBX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и BASBX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BASBX в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASBX Brown Advisory Sustainable Bond Fund | 4.31% | 4.35% | 4.40% | 3.66% | 2.07% | 2.73% | 4.04% | 5.23% | 2.59% | 0.64% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SMTRX and BASBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и BASBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор