PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTH с ZHOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMTH с ZHOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG).

SMTH и ZHOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMTH - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SMTH и ZHOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMTH и ZHOG

2026 (YTD)202520242023
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		-0.10%6.86%2.76%3.49%
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		0.02%5.98%4.94%3.14%

Доходность по периодам

С начала года, SMTH показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у ZHOG с доходностью 0.02%.

SMTH

1 день
0.08%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZHOG

1 день
0.10%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

F/m Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с ALIBXSMTH с UBNDSMTH с VOOSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIE
Часто сравнивают с ZHOG:
ZHOG с SPITZHOG с CFITZHOG с NCPBZHOG с OACPZHOG с UTWYZHOG с JHCPZHOG с APCB

Сравнение комиссий SMTH и ZHOG

SMTH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ZHOG в 0.43%.

SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF

Доходность на риск

SMTH vs. ZHOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ZHOG
Ранг доходности на риск ZHOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHOG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHOG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHOG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTH c ZHOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTHZHOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.00

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.67

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.12

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

8.53

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTH vs. ZHOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTH на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа ZHOG равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTH и ZHOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTHZHOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.00

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.61

-0.39

Корреляция

Корреляция между SMTH и ZHOG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTH и ZHOG

Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности ZHOG в 5.22%

TTM202520242023
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.42%4.46%4.58%0.24%
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		5.22%5.35%5.50%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SMTH и ZHOG

Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и ZHOG.

Загрузка...

Показатели просадок

SMTHZHOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-3.66%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.20%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.73%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-0.73%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.55%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTH и ZHOG

ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SMTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMTHZHOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.70%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

1.09%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

2.30%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

4.12%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

4.12%

+0.51%