PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTH с WABF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMTH с WABF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Western Asset Bond ETF (WABF).

SMTH и WABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMTH - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. WABF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SMTH и WABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Western Asset Bond ETF (WABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMTH и WABF

2026 (YTD)202520242023
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		-0.10%6.86%2.76%3.49%
WABF
Western Asset Bond ETF		-0.19%7.92%1.30%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, SMTH показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у WABF с доходностью -0.19%.

SMTH

1 день
0.08%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WABF

1 день
0.05%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

Western Asset Bond ETF

Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с ALIBXSMTH с UBNDSMTH с VOOSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIE
Часто сравнивают с WABF:
WABF с FLCBWABF с PYLDWABF с BYLDWABF с JPSTWABF с KDRNWABF с BNDPWABF с APCB

Сравнение комиссий SMTH и WABF

SMTH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WABF в 0.35%.

SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
WABF
Western Asset Bond ETF

Доходность на риск

SMTH vs. WABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WABF
Ранг доходности на риск WABF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WABF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WABF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WABF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WABF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WABF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTH c WABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Western Asset Bond ETF (WABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTHWABFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.91

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.29

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.35

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

4.59

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTH vs. WABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTH на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WABF равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTH и WABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTHWABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.91

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.02

+0.20

Корреляция

Корреляция между SMTH и WABF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTH и WABF

Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности WABF в 5.03%

TTM202520242023
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.42%4.46%4.58%0.24%
WABF
Western Asset Bond ETF		5.03%5.67%6.25%1.46%

Просадки

Сравнение просадок SMTH и WABF

Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки WABF в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и WABF.

Загрузка...

Показатели просадок

SMTHWABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-5.36%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-3.57%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.00%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-1.51%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.05%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTH и WABF

ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Western Asset Bond ETF (WABF) имеют волатильность 1.60% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMTHWABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.59%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.39%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.85%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

6.16%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

6.16%

-1.53%