Сравнение SMTH с AMDY
SMTH (ALPS Smith Core Plus Bond ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMTH is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by ALPS, while AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SMTH returned 5.19% vs 240.44% for AMDY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SMTH charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности SMTH и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTH показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 110.49%.
SMTH
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 46.76%
- С начала года
- 110.49%
- 6 месяцев
- 111.80%
- 1 год
- 240.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTH и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 0.34% | 6.86% | 2.76% | 3.49% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 110.49% | 53.93% | -17.00% | 17.99% |
Correlation
The correlation between SMTH and AMDY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTH vs. AMDY — Ранг доходности на риск
SMTH
AMDY
Сравнение SMTH c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTH | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.64 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 8.77 | -6.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 19.77 | -14.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTH | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 4.53 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SMTH и AMDY
Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTH | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -53.92% | +49.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -27.59% | +24.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | 0.00% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -18.02% | +16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 12.22% | -11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTH и AMDY
Текущая волатильность для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) составляет 1.31%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что SMTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTH | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 20.81% | -19.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 39.99% | -37.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 53.40% | -49.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 46.01% | -41.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 46.01% | -41.42% |
Сравнение комиссий SMTH и AMDY
SMTH берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTH и AMDY
Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности AMDY в 54.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 54.91% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 4.40% | 4.46% | 4.58% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SMTH and AMDY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (20.81%) compared to SMTH (1.31%). In terms of maximum drawdown, SMTH dropped -4.11% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 240.44% vs 5.19% for SMTH. On fees, SMTH is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SMTH has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 240.44% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMTH is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 4.40% for SMTH.
SMTH is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while AMDY is Options Trading. They also come from different issuers: ALPS and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for SMTH and 0.99% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTH и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор