Сравнение SMST с JEDI
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) are both exchange-traded funds - SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. SMST is actively managed, while JEDI is passively managed. Their -0.48 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SMST charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности SMST и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -42.70%, что значительно ниже, чем у JEDI с доходностью 12.03%.
SMST
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -5.97%
- 6 месяцев
- -52.01%
- С начала года
- -42.70%
- 1 год
- 117.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.41%
JEDI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- 3.78%
- С начала года
- 12.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.14M | $3.60M | $7.33M | |
| $14.71M | $13.57M | $17.44M |
Сравнение доходности по годам SMST и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -42.70% | 172.30% |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 12.03% | -3.42% |
Correlation
The correlation between SMST and JEDI is -0.48, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. JEDI — Ранг доходности на риск
SMST
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMST c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST и JEDI
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки JEDI в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -48.21% | -51.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.75% | -35.90% | -61.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.12% | -14.26% | -76.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 134.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.64% | 54.39% | +95.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.32% | 54.39% | +111.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.32% | 54.39% | +111.93% |
Сравнение комиссий SMST и JEDI
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и JEDI
Ни SMST, ни JEDI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST and JEDI have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
SMST and JEDI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SMST is categorized as Inverse Equities, while JEDI is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для SMST и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор