Сравнение SMST с AGIX
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while AGIX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. SMST is actively managed, while AGIX is passively managed. Over the past year, SMST returned 166.95% vs 47.23% for AGIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. SMST charges 1.29%/yr vs 1.00%/yr for AGIX.
Доходность
Сравнение доходности SMST и AGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -19.91%, что значительно ниже, чем у AGIX с доходностью 23.98%.
SMST
- 1 день
- 18.53%
- 1 месяц
- 138.28%
- С начала года
- -19.91%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- 166.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGIX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 23.98%
- 6 месяцев
- 22.13%
- 1 год
- 47.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и AGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -19.91% | -44.36% | -91.71% |
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 23.98% | 29.24% | 13.98% |
Correlation
The correlation between SMST and AGIX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.52 |
The correlation between SMST and AGIX has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. AGIX — Ранг доходности на риск
SMST
AGIX
Сравнение SMST c AGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST | AGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.39 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 6.80 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST и AGIX
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки AGIX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и AGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -31.48% | -67.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -19.85% | -65.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.85% | -8.89% | -87.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.73% | -5.89% | -84.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.17% | 6.97% | +36.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и AGIX
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 44.57% по сравнению с KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.57% | 12.52% | +32.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 129.29% | 22.22% | +107.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.39% | 27.23% | +118.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.87% | 29.90% | +136.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.87% | 29.90% | +136.97% |
Сравнение комиссий SMST и AGIX
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AGIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и AGIX
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.97% | 1.21% | 0.77% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and AGIX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (44.57%) compared to AGIX (12.52%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs AGIX's -31.48%.
On 1-year performance, SMST leads with 166.95% vs 47.23% for AGIX. On fees, AGIX is cheaper at 1.00% per year. On volatility, AGIX has been the lower-risk option at 12.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 166.95% return vs 47.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGIX is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
AGIX has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for SMST.
SMST is categorized as Inverse Equities, while AGIX is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and Kraneshares. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 1.00% for AGIX.
AGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и AGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор