Сравнение SMST.L с SMH3.L
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and SMH3.L (Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities) are both exchange-traded funds - SMST.L is a Inverse Equities fund managed by Leverage Shares, while SMH3.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, SMST.L returned 54.56% vs 849.12% for SMH3.L. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и SMH3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как SMH3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH3.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у SMH3.L с доходностью 304.93%.
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 125.02%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -57.54%
- 1 год
- 54.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH3.L
- 1 день
- -6.37%
- 1 месяц
- 43.74%
- С начала года
- 304.93%
- 6 месяцев
- 286.37%
- 1 год
- 849.12%
- 3 года*
- 154.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и SMH3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.74% | 9,160.39% | -98.46% |
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities | 304.93% | 62.22% | -7.35% |
Correlation
The correlation between SMST.L and SMH3.L is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск
SMST.L
SMH3.L
Сравнение SMST.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | SMH3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.61 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 23.48 | -22.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 75.34 | -74.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 9.62 | -9.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.53 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и SMH3.L
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки SMH3.L в -87.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и SMH3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -87.38% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -37.52% | -55.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -6.37% | -85.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -47.65% | -32.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | 11.71% | +36.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и SMH3.L
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) с волатильностью 38.88%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 38.88% | +16.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | 70.06% | +107.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 91.61% | +111.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 99.02% | +19,033.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 99.02% | +19,033.98% |
Сравнение комиссий SMST.L и SMH3.L
И SMST.L, и SMH3.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и SMH3.L
Ни SMST.L, ни SMH3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and SMH3.L have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L and SMH3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
SMST.L is categorized as Inverse Equities, while SMH3.L is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и SMH3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор