Сравнение SMST.L с MSDD
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SMST.L returned 333.03% vs 179.76% for MSDD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMST.L charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и MSDD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как MSDD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSDD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -53.68%, что значительно ниже, чем у MSDD с доходностью -47.54%.
SMST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 43.51%
- 6 месяцев
- -31.54%
- С начала года
- -53.68%
- 1 год
- 333.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSDD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- -28.14%
- С начала года
- -47.54%
- 1 год
- 179.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и MSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -53.68% | 391.47% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -47.54% | 275.30% |
Correlation
The correlation between SMST.L and MSDD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between SMST.L and MSDD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. MSDD — Ранг доходности на риск
SMST.L
MSDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMST.L c MSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST.L | MSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 0.99 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 1.96 | +4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и MSDD
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки MSDD в -84.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и MSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -84.99% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -84.99% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.42% | -67.77% | -20.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.31% | -31.44% | -49.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.75% | 42.95% | +9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и MSDD
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 76.93% по сравнению с GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) с волатильностью 32.45%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 76.93% | 32.45% | +44.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 189.01% | 125.69% | +63.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 225.47% | 142.38% | +83.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27,708.02% | 140.02% | +27,568.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27,708.02% | 140.02% | +27,568.00% |
Сравнение комиссий SMST.L и MSDD
SMST.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и MSDD
Ни SMST.L, ни MSDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and MSDD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 1.50% for MSDD.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и MSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор