Сравнение SMST.L с MAG7.L
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and MAG7.L (Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities) are both exchange-traded funds - SMST.L is a Inverse Equities fund managed by Leverage Shares, while MAG7.L is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Magnificent 7 Index. Over the past year, SMST.L returned 54.56% vs 128.20% for MAG7.L. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и MAG7.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как MAG7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAG7.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у MAG7.L с доходностью 0.03%.
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 125.02%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -57.54%
- 1 год
- 54.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAG7.L
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- 14.29%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 128.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и MAG7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.74% | 9,160.39% | -98.46% |
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | 0.00% | -33.53% | 99.93% |
Correlation
The correlation between SMST.L and MAG7.L is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск
SMST.L
MAG7.L
Сравнение SMST.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | MAG7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.78 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 4.31 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.32 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.22 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и MAG7.L
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки MAG7.L в -91.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и MAG7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -91.62% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -71.53% | -21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -48.83% | -43.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -48.64% | -31.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | 29.64% | +18.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и MAG7.L
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) с волатильностью 27.37%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 27.37% | +28.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | 70.67% | +106.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 96.53% | +106.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 123.90% | +19,009.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 123.90% | +19,009.10% |
Сравнение комиссий SMST.L и MAG7.L
И SMST.L, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и MAG7.L
Ни SMST.L, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and MAG7.L have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L and MAG7.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
SMST.L is categorized as Inverse Equities, while MAG7.L is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и MAG7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор