Сравнение SMST.L с EMTY
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SMST.L returned 56.44% vs 2.96% for EMTY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SMST.L charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и EMTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как EMTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMTY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью 2.39%.
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 144.67%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -49.77%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- -7.26%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.74% | 9,160.39% | -98.46% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 2.39% | -8.76% | 7.19% |
Correlation
The correlation between SMST.L and EMTY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. EMTY — Ранг доходности на риск
SMST.L
EMTY
Сравнение SMST.L c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.17 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 0.32 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.15 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.38 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и EMTY
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки EMTY в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -81.09% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -17.59% | -75.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -78.11% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -56.85% | -23.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | 9.35% | +38.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и EMTY
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 6.70% | +48.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | 14.35% | +162.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 20.46% | +182.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 26.15% | +19,106.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 28.95% | +19,104.05% |
Сравнение комиссий SMST.L и EMTY
SMST.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и EMTY
SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.42% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and EMTY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for SMST.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 0.66% for EMTY.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор