Сравнение SMSAX с ADAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).
SMSAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SMSAX и ADAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMSAX и ADAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund | 2.01% | 10.62% | 6.42% | 7.21% | -4.95% | 1.47% | 12.06% | 4.85% | -3.68% | 5.26% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.94% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SMSAX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции SMSAX уступали акциям ADAIX по среднегодовой доходности: 4.36% против 6.77% соответственно.
SMSAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.36%
ADAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMSAX и ADAIX
SMSAX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии ADAIX в 1.38%.
Доходность на риск
SMSAX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск
SMSAX
ADAIX
Сравнение SMSAX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMSAX | ADAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 4.18 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | 6.85 | -3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 2.06 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 10.22 | -6.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 38.90 | -24.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMSAX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 4.18 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 1.57 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.19 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между SMSAX и ADAIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMSAX и ADAIX
Дивидендная доходность SMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности ADAIX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund | 4.98% | 5.08% | 5.54% | 4.35% | 2.13% | 7.61% | 2.79% | 1.01% | 4.94% | 2.20% | 0.07% | 2.66% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок SMSAX и ADAIX
Максимальная просадка SMSAX за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSAX и ADAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMSAX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -14.75% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.73% | -0.64% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.72% | -7.40% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.98% | -14.75% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -0.15% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -2.85% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.17% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMSAX и ADAIX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SMSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMSAX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 0.40% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 1.09% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 1.54% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 2.69% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 4.33% | +0.22% |