PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMRSX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMRSX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

SMRSX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SMRSX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMRSX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		0.02%5.38%4.50%4.73%-3.47%-0.39%0.22%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, SMRSX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

SMRSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.66%
3 года*
4.59%
5 лет*
2.11%
10 лет*
—

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Short Duration Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с SMRSX:
SMRSX с RLIIXSMRSX с SMCVXSMRSX с AVPEXSMRSX с ALIBXSMRSX с LPEFXSMRSX с SMTRXSMRSX с DBLSX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий SMRSX и TSDLX

SMRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

SMRSX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMRSX
Ранг доходности на риск SMRSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMRSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMRSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMRSX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMRSXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

3.76

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.80

8.03

-4.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

2.14

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

7.19

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.84

29.03

-13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMRSX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMRSX на текущий момент составляет 2.48, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMRSX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMRSXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.76

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

1.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

1.46

+0.30

Корреляция

Корреляция между SMRSX и TSDLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMRSX и TSDLX

Дивидендная доходность SMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		3.91%3.95%4.11%3.50%0.84%0.56%1.92%2.86%0.87%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMRSX и TSDLX

Максимальная просадка SMRSX за все время составила -5.62%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRSX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMRSXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.62%

-7.86%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-1.26%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-7.86%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.05%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-1.83%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.31%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SMRSX и TSDLX

ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SMRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMRSXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.52%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

1.52%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

2.40%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.68%

2.30%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.59%

2.24%

-0.65%