Сравнение SMRSX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
SMRSX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SMRSX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMRSX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund | 0.02% | 5.38% | 4.50% | 4.73% | -3.47% | -0.39% | 6.27% | 4.13% | 0.87% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SMRSX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
SMRSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMRSX и DHEIX
SMRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
SMRSX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
SMRSX
DHEIX
Сравнение SMRSX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMRSX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 4.60 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 8.07 | -4.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 2.53 | -0.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 10.53 | -6.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | 39.35 | -23.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMRSX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 4.60 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 2.96 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.87 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SMRSX и DHEIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMRSX и DHEIX
Дивидендная доходность SMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund | 3.91% | 3.95% | 4.11% | 3.50% | 0.84% | 0.56% | 1.92% | 2.86% | 0.87% | 0.00% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок SMRSX и DHEIX
Максимальная просадка SMRSX за все время составила -5.62%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRSX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMRSX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.62% | -12.33% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -0.50% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -4.87% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.27% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.77% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.13% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMRSX и DHEIX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SMRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMRSX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.36% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 0.72% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 1.15% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 1.52% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 2.28% | -0.69% |