Сравнение SMRSX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
SMRSX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SMRSX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMRSX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund | 0.02% | 5.38% | 4.50% | 4.73% | -3.47% | -0.39% | 6.27% | 4.13% | 0.87% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SMRSX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%.
SMRSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMRSX и DFCFX
SMRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
SMRSX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
SMRSX
DFCFX
Сравнение SMRSX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMRSX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 2.59 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 2.98 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 3.80 | -2.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 2.07 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | 5.56 | +10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMRSX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.84 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.34 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SMRSX и DFCFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMRSX и DFCFX
Дивидендная доходность SMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund | 3.91% | 3.95% | 4.11% | 3.50% | 0.84% | 0.56% | 1.92% | 2.86% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок SMRSX и DFCFX
Максимальная просадка SMRSX за все время составила -5.62%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRSX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMRSX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.62% | -4.27% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -1.03% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -4.27% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | 0.00% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.26% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.38% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMRSX и DFCFX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что SMRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMRSX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.15% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 0.42% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 1.21% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 4.39% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 3.13% | -1.54% |