Сравнение SMR с TSLA
SMR (NuScale Power Corporation) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs 14.86%/yr for TSLA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -9.63%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам SMR и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 8.58% |
Correlation
The correlation between SMR and TSLA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between SMR and TSLA shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.16B
TSLA:
$1.44T
SMR:
-$2.02
TSLA:
$1.10
SMR:
104.42
TSLA:
14.66
SMR:
2.71
TSLA:
17.10
SMR:
$18.10M
TSLA:
$97.88B
SMR:
$4.45M
TSLA:
$18.66B
SMR:
-$696.20M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. TSLA — Ранг доходности на риск
SMR
TSLA
Сравнение SMR c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.13 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.92 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 2.10 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и TSLA
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -73.63% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -29.93% | -52.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -53.77% | -29.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -73.63% | -13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -17.03% | -64.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -22.72% | -12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 13.06% | +44.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и TSLA
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 28.93% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 14.25% | +14.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 28.73% | +40.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 44.49% | +58.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 58.98% | +34.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 59.14% | +30.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и TSLA
Ни SMR, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and TSLA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор