Сравнение SMR с STRL
SMR (NuScale Power Corporation) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SMR in Specialty Industrial Machinery, STRL in Engineering & Construction. Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs 104.12%/yr for STRL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
Сравнение доходности по годам SMR и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 14.17% |
Correlation
The correlation between SMR and STRL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.33 |
The correlation between SMR and STRL shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.16B
STRL:
$26.66B
SMR:
-$2.02
STRL:
$11.19
SMR:
104.42
STRL:
9.22
SMR:
2.71
STRL:
22.41
SMR:
$18.10M
STRL:
$2.88B
SMR:
$4.45M
STRL:
$664.66M
SMR:
-$696.20M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. STRL — Ранг доходности на риск
SMR
STRL
Сравнение SMR c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.54 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 10.41 | -11.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 28.52 | -29.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и STRL
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -92.51% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -31.02% | -51.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -47.67% | -35.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -47.67% | -39.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -13.56% | -67.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -46.29% | +11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 11.30% | +46.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и STRL
NuScale Power Corporation (SMR) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеют волатильность 28.93% и 27.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 27.60% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 65.26% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 82.41% | +20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 57.29% | +36.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 53.58% | +35.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и STRL
Ни SMR, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and STRL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to STRL (27.60%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор