Сравнение SMR с SKYW
SMR (NuScale Power Corporation) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SMR in Specialty Industrial Machinery, SKYW in Airlines. Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs 13.58%/yr for SKYW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и SKYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у SKYW с доходностью -8.63%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
SKYW
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- -8.63%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам SMR и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
SKYW SkyWest, Inc. | -8.63% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -7.65% |
Correlation
The correlation between SMR and SKYW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.16B
SKYW:
$3.73B
SMR:
-$2.02
SKYW:
$10.42
SMR:
104.42
SKYW:
0.92
SMR:
$18.10M
SKYW:
$4.12B
SMR:
$4.45M
SKYW:
$1.73B
SMR:
-$696.20M
SKYW:
$970.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. SKYW — Ранг доходности на риск
SMR
SKYW
Сравнение SMR c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.20 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.37 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и SKYW
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и SKYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -81.77% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -36.63% | -46.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -36.63% | -46.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -71.50% | -15.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -25.84% | -55.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -35.43% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 19.82% | +37.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и SKYW
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 28.93% по сравнению с SkyWest, Inc. (SKYW) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 13.26% | +15.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 28.02% | +41.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 37.10% | +65.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 43.64% | +49.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 51.48% | +37.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и SKYW
Ни SMR, ни SKYW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и SKYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and SKYW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to SKYW (13.26%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs SKYW's -81.77%.
SKYW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и SKYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор