Сравнение SMR с RTX
SMR (NuScale Power Corporation) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SMR in Specialty Industrial Machinery, RTX in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs 18.20%/yr for RTX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 0.82%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам SMR и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -3.99% |
Correlation
The correlation between SMR and RTX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.16B
RTX:
$250.45B
SMR:
-$2.02
RTX:
$5.34
SMR:
104.42
RTX:
2.76
SMR:
2.71
RTX:
3.78
SMR:
$18.10M
RTX:
$90.37B
SMR:
$4.45M
RTX:
$18.27B
SMR:
-$696.20M
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. RTX — Ранг доходности на риск
SMR
RTX
Сравнение SMR c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.68 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 4.55 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и RTX
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -55.14% | -32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -19.32% | -63.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -29.48% | -53.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -32.84% | -54.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -13.13% | -68.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -13.03% | -22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 7.10% | +50.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и RTX
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 28.93% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 8.72% | +20.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 18.40% | +51.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 24.26% | +78.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 23.94% | +69.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 27.77% | +61.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и RTX
SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and RTX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор