Сравнение SMQFX с QQQM
SMQFX (SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both funds - SMQFX is a Emerging Markets Equities fund managed by SEI, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, SMQFX returned 11.80%/yr vs 15.05%/yr for QQQM. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SMQFX charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности SMQFX и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMQFX показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 17.07%.
SMQFX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 21.88%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 24.37%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 8.79%
QQQM
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.17B | $981.56M | $1.20B | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SMQFX и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMQFX SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund | 21.88% | 40.14% | 9.19% | 16.67% | -19.31% | 8.09% | 15.46% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.07% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between SMQFX and QQQM is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between SMQFX and QQQM shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMQFX vs. QQQM — Ранг доходности на риск
SMQFX
QQQM
Сравнение SMQFX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMQFX | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.41 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 7.64 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMQFX и QQQM
Максимальная просадка SMQFX за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQFX и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMQFX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -35.04% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -11.96% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -22.70% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.37% | -35.04% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -3.76% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -8.14% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.77% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMQFX и QQQM
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 7.41% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMQFX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 7.41% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 16.21% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 19.42% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 22.81% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 22.36% | -5.12% |
Сравнение комиссий SMQFX и QQQM
SMQFX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMQFX и QQQM
Дивидендная доходность SMQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.80%, что больше доходности QQQM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMQFX SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund | 24.80% | 30.23% | 6.43% | 3.24% | 5.32% | 17.70% | 1.80% | 1.89% | 11.55% | 2.70% | 2.15% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
SMQFX and QQQM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (7.41%) compared to SMQFX (7.41%). In terms of maximum drawdown, SMQFX dropped -40.14% vs QQQM's -35.04%.
SMQFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMQFX и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор