PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMQFX с SPIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMQFX с SPIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX).

SMQFX управляется SEI. Фонд был запущен 30 окт. 2014 г.. SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SMQFX и SPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMQFX и SPIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		3.63%40.14%9.19%16.67%-19.31%8.09%17.33%18.91%-17.67%33.53%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		-4.52%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.00%21.06%

Доходность по периодам

С начала года, SMQFX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у SPIIX с доходностью -4.52%. За последние 10 лет акции SMQFX уступали акциям SPIIX по среднегодовой доходности: 10.05% против 13.32% соответственно.

SMQFX

1 день
2.59%
1 месяц
-9.67%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.39%
1 год
41.86%
3 года*
20.31%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.05%

SPIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-2.57%
1 год
16.44%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.00%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund

SEI S&P 500 Index Fund Class I

Часто сравнивают с SMQFX:
SMQFX с QQQMSMQFX с BADEXSMQFX с ESCIXSMQFX с SIEMXSMQFX с CAVAXSMQFX с SEATXSMQFX с DEMIX
Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SEPAXSPIIX с LDRAXSPIIX с SIEMXSPIIX с SGYAXSPIIX с SPINX

Сравнение комиссий SMQFX и SPIIX

SMQFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SPIIX в 0.65%.

SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

SMQFX vs. SPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMQFX
Ранг доходности на риск SMQFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMQFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMQFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMQFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMQFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMQFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMQFX c SPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMQFXSPIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.93

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

1.43

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.22

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.44

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.44

6.86

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMQFX vs. SPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMQFX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SPIIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMQFX и SPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMQFXSPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.93

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Корреляция

Корреляция между SMQFX и SPIIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMQFX и SPIIX

Дивидендная доходность SMQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.17%, что больше доходности SPIIX в 8.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		29.17%30.23%6.43%3.24%5.32%17.70%1.80%1.89%11.55%2.70%2.15%1.69%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		8.82%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%

Просадки

Сравнение просадок SMQFX и SPIIX

Максимальная просадка SMQFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки SPIIX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQFX и SPIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMQFXSPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-55.78%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-12.14%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-25.70%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-33.85%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-6.37%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-7.33%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.55%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SMQFX и SPIIX

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SMQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMQFXSPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

5.34%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

9.54%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

18.32%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

18.45%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

18.86%

-2.15%