PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMQFX с SEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMQFX с SEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX).

SMQFX управляется SEI. Фонд был запущен 30 окт. 2014 г.. SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности SMQFX и SEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMQFX и SEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		3.63%40.14%9.19%16.67%-19.31%8.09%17.33%18.91%-17.67%33.53%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, SMQFX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у SEIMX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции SMQFX превзошли акции SEIMX по среднегодовой доходности: 10.05% против 1.83% соответственно.

SMQFX

1 день
2.59%
1 месяц
-9.67%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.39%
1 год
41.86%
3 года*
20.31%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.05%

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Часто сравнивают с SMQFX:
SMQFX с QQQMSMQFX с BADEXSMQFX с ESCIXSMQFX с SIEMXSMQFX с SPIIXSMQFX с CAVAXSMQFX с SEATX
Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с LDRAXSEIMX с SGYAXSEIMX с SEHAX

Сравнение комиссий SMQFX и SEIMX

SMQFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SEIMX в 0.63%.

SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

SMQFX vs. SEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMQFX
Ранг доходности на риск SMQFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMQFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMQFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMQFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMQFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMQFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMQFX c SEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMQFXSEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.02

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

1.35

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.22

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.44

4.49

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMQFX vs. SEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMQFX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SEIMX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMQFX и SEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMQFXSEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.02

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.21

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.39

-0.93

Корреляция

Корреляция между SMQFX и SEIMX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMQFX и SEIMX

Дивидендная доходность SMQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.17%, что больше доходности SEIMX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		29.17%30.23%6.43%3.24%5.32%17.70%1.80%1.89%11.55%2.70%2.15%1.69%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%

Просадки

Сравнение просадок SMQFX и SEIMX

Максимальная просадка SMQFX за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки SEIMX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQFX и SEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMQFXSEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-13.27%

-26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-3.88%

-9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-13.27%

-23.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-13.27%

-26.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-2.47%

-8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-1.49%

-10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.05%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SMQFX и SEIMX

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SMQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMQFXSEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

1.03%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

1.51%

+10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

3.92%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

3.23%

+14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

3.63%

+13.08%